Update: текст значительно доработан, цифры исправлены.
Тут сегодня много топиков на тему «сипи дорогой, рост безумный, я фшортах».
Я и сам не в лонгах, а скорее в шорте, и поза на меня очень сильно давит, потому что взял максимальный сайз (ничему не научился за год =( ). Но! Давайте будем объективны.
Просто оценим наши шансы с точки зрения исторической действительности. До Нового года осталось всего 5 недель. Посмотрим динамику фьючерса ES по годам и выделим эти 5 недель:
 
* В колонке VIX — значение индекса волатильности за 5 недель до НГ, а точнее Close от прошедшей пятницы.
** Год ещё не закрыт.
 
В среднем за 13 лет крайние пять недель года дают нам ~1,73% роста. Не густо, но всё-таки стабильно положительное значение. Кроме того, если взять не пять недель, а шесть, то динамика радикально отличается. За те же годы у нас было бы в среднем ~3,11% роста за шесть недель.


( Читать дальше )